Коронавирус — черный лебедь Нассима Талеба. В его книге есть пример из гэмблинга
Американский инвестор и математик ливанского происхождения Нассим Николас Талеб прославился книгой «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости».
Черные лебеди в теории Талеба — труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия: распад СССР, атака 11 сентября, экономический кризис 2008 года. Эпидемия коронавируса, парализовавшая большинство сфер экономики, а также культуру и спорт, яркий пример черного лебедя. Еще в 2010 году Талеб говорил, что новая глобальная опасность скрыта не в экономике, а в биологии.
Сейчас Талеб в ответ Илону Маску пишет, что тупость — это говорить, что паника из-за коронавируса — тупость, а политика Великобритании по борьбе с коронавирусом — авантюра и безумие.
Главные потери казино понесло на том, что в их модели не укладывалось
В своей книге Талеб приводит пример черного лебедя из гэмблинга. Казино в Вегасе внедрило дорогостоящую систему риск-менеджмента с новейшими алгоритмами слежения за игроками, но наибольшие убытки принесли не шулеры.
«В первый раз владельцы казино потеряли около ста миллионов долларов, когда тигр изувечил незаменимого артиста главного шоу (это шоу, «Зигфрид и Рой», привлекало в Лас-Вегас толпы людей). Тигр был ручной и даже ночевал в спальне укротителя, никто не ожидал, что могучий зверь восстанет против хозяина. При анализе вариантов предусмотрели даже меры на случай, если тигр прыгнет в толпу, но никому и в голову не пришло застраховаться от того, что случилось на самом деле.
Во второй раз подрядчик, отвечавший за строительство гостиничного флигеля, остался недоволен предложенным вознаграждением. Он был до того оскорблен, что решил подорвать казино, заложив динамит в фундамент. Разумеется, план был раскрыт (иначе, если воспользоваться аргументом из главы 8, нас бы сегодня здесь не было). Но меня бросило в дрожь при мысли, что я, вероятно, сейчас сижу на пороховой бочке.
Третий случай: администрация казино должна заполнять специальную форму для налоговой Службы внутренних доходов, указывая в ней все выигрыши, если они превышают определенную сумму. Сотрудник, который должен был отправлять эти формы, вместо этого — по причинам совершенно необъяснимым — прятал их в ящике стола. Так продолжалось годами, и никто не замечал подвоха. Поведение сотрудника было абсолютно непредсказуемо. Уклонение от уплаты налогов — не шутка. Заведению грозили либо утрата лицензии, либо чудовищные убытки от ее приостановки. Дело, по счастью, обошлось гигантским штрафом (размеры его не разглашаются).
Возникали и другие опасные ситуации: однажды, скажем, была похищена дочь владельца. Чтобы заплатить выкуп, отцу пришлось нарушить правила ведения игорного бизнеса, запустив руку в оборотные капиталы.
Вывод: простейший подсчет показывает, что долларовая стоимость этих Черных лебедей — реальных и потенциальных «немоделируемых» убытков, которые я только что описал, — превышает «моделируемые» риски в отношении 1000 к 1. Казино потратило сотни миллионов долларов на разработку теории игр и высокотехнологичные системы контроля, а главные потери понесло на том, что в их модели не укладывалось».
Заблуждение зеленого леса — когда детали заслоняют глобальную картину
Букмекеры
То же самое в букмекерском бизнесе. Валятся акции титанов William Hill, Bet365 и Ladbrokes, но ни один риск-менеджер не мог предположить, что обвал спровоцирует пандемия, из-за которой закроют весь спорт. Огромные деньги тратились на искусственный интеллект, маркетинг, борьбу с договорными матчами, профилирование клиентов, но сокрушительный удар пришел из области вне компетенции аналитиков. Хотя казалось, что букмекеры, будучи спонсорами большинства команд и турниров, подстраховались даже здесь, но инстинкт самосохранения перевесил контракты.
Как играть в плюс и не попасть под блокировку — инсайд сотрудника БК
Нашли ошибку? Сообщите нам
