Критерий Келли

Критерий Келли

Критерий Келли — финансовая стратегия, пришедшая в беттинг из биржевой торговли. В 1956 году Джон Ларри Келли вывел формулу, которая помогала рассчитать оптимальную сумму ставки с учетом вероятности наступления события.

R=(V*k-1)/(k-1), где R — размер ставки, k — коэффициент букмекера, V — вероятность наступления исхода по мнению беттора.

Ряд игроков с осторожностью относятся к финансовому инструменту, считая формулу Келли убыточной на длинной дистанции ставок.

Бетторы, умеющие работать с вероятностями, успешно применяют критерий Келли на практике для быстрого увеличения игрового банка. От профессиональных игроков на форумах можно услышать выражение: «Поставил половину или одну треть по Келли». На деле даже опытные бетторы не решаются поставить полную сумму, рассчитанную по формуле, а используют простое деление на несколько частей.

Пример: На матч «Челси» — «Лестер» на исход ТБ(2.5) букмекер выставил коэффициент 1.60. Беттор оценил вероятность наступления исхода в 70%. При игровом банке в 50 000 рублей, используя формулу Келли, размер ставки будет равен: (0.7*1.60-1)/(1.60-1)=0.2, что равняется 20% от банка или 10 000 рублей. Вряд ли умный игрок станет рисковать пятой частью банкролла в одной ставке. Поэтому логичнее поставить третью часть от Келли или 3 300 рублей.

Калькулятор критерия Келли

Что значит Критерий Келли в беттинге.

Критерий Келли в ставках на спорт, что это.

Как правильно рассчитать сумму ставки, используя формулу Критерия Келли.

Поделиться

Нашли ошибку? Сообщите нам

Добавьте комментарий к тексту ошибки и нажмите кнопку "Отправить".
Для ответа оставьте свой e-mail.

Далее по теме

Добавить комментарий

Комментарии (0)