Калькулятор критерия Келли

Данный калькулятор ставок на спорт рассчитывает размер суммы в процентах от банкролла беттора по методу Келли. Сумма зависит от коэффициента букмекера и вероятности наступления исхода, по оценке игрока.

Содержание

• Как стратегия работает на практике
• Формула критерия Келли

Критерий Келли – стратегия ставок, а точнее – управления банкроллом, разработанная Джоном Л. Келли в 1956 году. Суть ее в определении размера ставки в процентах от величины денежных средств игрока. У стратегии есть мертвые зоны, когда сумма ставки меньше минимума в букмекерской конторе.

Если беттор правильно умеет оценить математическую вероятность в наступлении того или иного исхода, то сделки с букмекером по критерию станут оправданными и прибыльными. К событиям по финансовой методике Келли нужно подходить со свежей головой, иначе справедливую оценку вероятности поставит букмекер, а беттор будет пожинать плоды собственной беспечности.

Как стратегия работает на практике

Классика беттинга — флэт, в котором уверенно подавляющее большинство игроков. Келли пошёл дальше и доказал, что при правильном отношении к делу, метод превосходит другие стратегии беттинга.  Теорию по достоинству оценили спекулятивные игроки, которые использовали формулу для грамотного распределения сумм на недооценённые коэффициенты букмекером.

Бетторы так видоизменили метод, что докопаться до первоисточников критерия Келли и его компонентов проблематично. Понять суть методики помогут наглядные примеры, приведённые бетторами из реальной работы по ставкам. Эффективность теории сводится к:

1. Математический анализ коэффициентов.
2. Глубокое понимание спортивных дисциплин.
3. Финансовая грамотность.

Во главе угла стоит оценка вероятности наступления того или иного исхода. Правильно вычислить вероятность без глубокого понимания спорта проблематично. Не говоря об основах банк-менеджмента в беттинге.

Формула критерия Келли

Основа теории сводится к правильному определению размера суммы. При условии, что беттор нашёл в линии коэффициент с реальной вероятностью наступления исхода выше, чем думает букмекер. Тогда целесообразно использовать формулу:

Р=(К*В-1)/(К-1)*Б, где

• Р — определяемая сумма ставки;
• К — коэффициент события;
• В — вероятность наступления исхода (по мнению игрока);
• Б — размер игрового банка в БК.

Для отображения математического наступления исхода достаточно единицу разделить на коэффициент букмекера и умножить на 100%. Например, в условном матче между командами «А» и «Б» беттор оценил победу команды «Б» в 40% или коэффициентом 2.5. Открыв линию букмекера на матч, он увидел котировку в 2.75 на победу «Б» или вероятность наступления исхода в 36%. Следовательно, Критерий Келли можно использовать для определения размера ставки, так как вероятность беттора выше вероятности букмекера.  При условном банке в 100 единиц получаем: (2.75*0.4-1)/(2.75-1)*100 = 5,7%. То есть, по теории на ставку нужно поставить не больше 6% от общего банка в 100 единиц.

Раздел советы по ставкам расскажет, как ставки на спорт могут приносить прибыль, если использовать правильные стратегии и калькуляторы.