Почему ставки флэтом спасают от разорения и какой флэт лучше

Как не слить банк после серии проигрышных ставок. 

Что такое флэт?

Флэт – финансовая стратегия с фиксированной суммой ставки. Основных вариаций флэта две:

• статический – независимо от колебаний банкролла ставим, например, по 100 рублей;
• динамический — с привязкой к текущему размеру банка – например, ставим по 2%.

То, КАК вы ставите не менее важно, чем НА ЧТО. Среди всех финансовых стратегий флэт позволяет сохранить банк максимально долго. Любые модификации Мартингейла, лесенки и ва-банк – гарантированно слитый банк. Такие серии, как на изображении ниже, встречаются повсеместно. Вашего банка на них не хватит, если ставить догоном.

С флэтом вы будете на плаву, даже если попадете в затяжную черную полосу. В примере ниже три варианта – что станет со стартовым банком в 10 000 рублей после серии из 20 поражений. Сравниваем флэт и догон.

Почему о догоне нужно забыть раз и навсегда

• флэт 200 рублей: остаток – 6000 р;
• флэт 2% от банка: остаток – 6676 р;
• догон с первоначальной ставкой в 1 рубль: банкрот после 13 ставок на кэф 2,0.

Серии поражений неизбежны, на большой выборке просадка в 8-10 проигранных ставок подряд – рабочий момент, в том числе, для плюсовых капперов. В такие моменты флэт минимизирует убытки, в то время как адепты Мартингейла пойдут all-in уже после 5-6 проигрышей.

Какой вариант флэта выбрать?

Чтобы получить ответ, запустим Excel и смоделируем дистанцию в 1000 ставок. Для достоверности и анализа данных повторим операцию 100 раз. Возьмем слабоплюсового игрока с ROI 1%. Исходные данные:

• Начальный банк: 1 000 у.е.;
• Коэффициенты: от 1,5 до 2,5;
• Ожидаемый ROI = 1%.

Результаты на изображении ниже – оранжевый в статике (флэт 10 рублей), синий в динамике (флэт 1%).

На изображении обозначили крайние колебания – максимальную прибыль (зеленая зона) и максимальный убыток (красная), в большинстве случаев итог ближе к среднему матожиданию (желтая зона). Обратите внимание, что линии расходятся как раз во время стриков. Во всех случаях синяя линия выше оранжевой, а значит при использовании динамического флэта (процент от банка):

• максимизируем прибыль во время винстриков (ставим больше, когда выигрываем одну ставку за другой);
• безболезненно проходим черные полосы (ставим все меньше, когда проигрываем).

На указанной выборке (100 000 ставок) максимальная выигрышная серия составила 17 ставок, самый жесткий лузстрик – 14 проигранных ставок.

Неудивительно, что в каждой из 100 симуляций финансовый итог выше именно при использовании динамического флэта. Вывод: флэт здорового человека – динамический.

Ошибка малой выборки

Возьмем статистику крепкого плюсового каппера BetON Никиты Захаревича за 2021 год. У каппера зашло 134 из 258 ставок (52%). Как у всех, были как вин-, так и лузстрики. Моделируем реальные ставки, при равном начальном банке в 1000 рублей и снова сравним два варианта – ставки по 5% от текущего банка (оранжевая кривая) и фиксированные по 50 рублей (голубая кривая).

Можно прийти к ошибочному выводу, ведь при использовании статического флэта прибыль выше (на 15,7%). Но небольшая выборка обманчива: если повторить ту же дистанцию 5 раз, увидим совсем другую картину:

При плюсовом матожидании в одном случае мы будем наращивать сумму ставки (параллельно максимизируя прибыль), в другом – топтаться на месте со ставками по 50 рублей.

Какой размер флэта выбрать

Все зависит от двух вещей – ROI и психологической устойчивости к просадкам. С первым пунктом все понятно: в теории, чем выше прибыльность – тем больше нужно ставить. Например, при ROI 3% профитом завершилось 93% «забегов» по 1000 ставок. Но есть одно «но» – при худшем исходе мы видим следующий график:

За 150 ставок банкролл уменьшился почти втрое. Готовы ли вы к такой просадке – вряд ли. Да, при ROI в 8% и при агрессивном менеджменте (ставка в 5% от банка) даже худшая сессия дала шикарный профит, но достичь столь стабильной прибыльности удается единицам. С учетом того, что лузстрики неизбежны, совет очевиден: оптимальный флэт слабоплюсового игрока – 1-1,5 % от банка.

Банкролл-менеджмент: как вычислить оптимальный размер ставки